%0 Journal Article %T استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون %J فرهنگ و اندیشه ریاضی %I انجمن ریاضی ایران %Z 1022-6443 %A زمانی, شیوا %A ظهوری زنگنه, بیژن %A زرگری, بهناز %D 2010 %\ 04/21/2010 %V 29 %N 1 %P - %! استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون %K سهام %K سبدمالی %K آربیتراژ %K مارتینگل %K بلک-شولز %K معادله دیفرانسیل تصادفی %R %X قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است. %U http://mct.iranjournals.ir/article_16_653bf0d7271ea9513796ebfd5d3ec9cf.pdf