فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی

نوع مقاله: ترجمه

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

نظریه فرایندهای تصادفی یکی از مهمترین پیشرفت های علمی قرن بیستم است. از دیدگاه شهودی، هدف این نظریه الگوسازی شانس به کمک زمان است. ابزارهای لازم برای دقیق ساختن این هدف در خلال دهه 30 میلادی با اصل موضوعی ساری نظریه احتمال توسط کلموگروف فراهم شد. این مقاله، مقدمه ای است برای آشنایی با رده ای از فرایندهای تصادفی که به افتخار احتمال دان بزرگ فرانسوی پل لوی که اولین بار آنها را در دهه 1930 مطالعه و بررسی کرد، فرآیند لوی نام گرفته اند. در سالهای اخیر به دلیل پیشرفت های نظری و همچنین گستره وسیعی از کاربردهای جدید به ویژه در ریاضیات مالی، علاقه به این فرآِیند افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات