استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون

نوع مقاله: مقاله علمی - مروری

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد

2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات